Analiza techniczna: średnie kroczące Większość wzorów wykresów wykazuje dużą zmienność w zakresie zmian cen. Może to utrudnić handlowcom zorientowanie się w ogólnym trendzie bezpieczeństwa. Jedną z prostych metod stosowanych przez handlowców do zwalczania tego jest zastosowanie średnich kroczących. Średnia krocząca to średnia cena zabezpieczenia w określonym przedziale czasu. Wykreślając średnią cenę za bezpieczeństwo, ruch cen zostaje wygładzony. Po wyeliminowaniu codziennych fluktuacji handlowcy są w stanie lepiej zidentyfikować prawdziwy trend i zwiększyć prawdopodobieństwo, że będzie on działał na ich korzyść. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj samouczek Moving Averages.) Rodzaje średnich kroczących Istnieje wiele różnych typów średnich kroczących, które różnią się sposobem ich obliczania, ale sposób interpretacji każdej średniej pozostaje taki sam. Obliczenia różnią się tylko pod względem wagi, jaką przypisują danym dotyczącym ceny, przesuwając się od równej wagi każdego punktu cenowego do większej wagi umieszczanej na ostatnich danych. Trzy najpopularniejsze typy średnich kroczących są proste. liniowy i wykładniczy. Prosta średnia ruchoma (SMA) Jest to najczęściej stosowana metoda obliczania średniej ruchomej cen. To po prostu bierze sumę wszystkich ostatnich cen zamknięcia w danym okresie czasu i dzieli wynik przez liczbę cen stosowanych w obliczeniach. Na przykład, w 10-dniowej średniej ruchomej, ostatnie 10 cen zamknięcia są dodawane razem, a następnie podzielone przez 10. Jak widać na rysunku 1, przedsiębiorca jest w stanie uczynić średnią mniej reagującą na zmiany cen poprzez zwiększenie liczby okresów stosowanych w obliczeniach. Zwiększenie liczby okresów w obliczeniach jest jednym z najlepszych sposobów oceny siły długoterminowego trendu i prawdopodobieństwa jego odwrócenia. Wiele osób twierdzi, że przydatność tego typu średniej jest ograniczona, ponieważ każdy punkt w serii danych ma taki sam wpływ na wynik, niezależnie od tego, gdzie występuje w sekwencji. Krytycy twierdzą, że najnowsze dane są ważniejsze i dlatego też powinny mieć wyższą wagę. Ten rodzaj krytyki był jednym z głównych czynników prowadzących do wynalezienia innych form ruchomych średnich. Liniowa średnia ważona Ten wskaźnik średniej ruchomej jest najmniej powszechny spośród wszystkich trzech i służy do rozwiązania problemu równej wagi. Liniowa średnia ważona ruchoma jest obliczana poprzez uwzględnienie sumy wszystkich cen zamknięcia w pewnym okresie czasu i pomnożenie ich przez pozycję punktu danych, a następnie podzielenie przez sumę liczby okresów. Na przykład, w pięciodniowej liniowej średniej ważonej, dzisiejsza cena zamknięcia jest mnożona przez pięć, wczoraj przez cztery itd., Aż do osiągnięcia pierwszego dnia w przedziale czasowym. Liczby te są następnie sumowane i dzielone przez sumę mnożników. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) Ta średnia ruchomych obliczeń używa współczynnika wygładzania, aby umieścić większą wagę na ostatnich punktach danych i jest uważana za znacznie bardziej wydajną niż liniowa średnia ważona. Zrozumienie obliczeń nie jest zazwyczaj wymagane w przypadku większości podmiotów gospodarczych, ponieważ większość pakietów wykresów wykonuje obliczenia dla ciebie. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania na temat wykładniczej średniej kroczącej jest to, że jest ona bardziej wrażliwa na nowe informacje dotyczące prostej średniej kroczącej. Ta responsywność jest jednym z kluczowych czynników, dla których jest to średnia krocząca wśród wielu handlowców technicznych. Jak widać na rysunku 2, 15-okresowa EMA rośnie i spada szybciej niż 15-okresowa SMA. Ta niewielka różnica nie wydaje się dużo, ale jest ważnym czynnikiem, aby być świadomym, ponieważ może wpływać na zwroty. Główne zastosowania średnich kroczących Średnie kroczące służą do identyfikowania bieżących trendów i odwracania trendów, a także do ustalania poziomów wsparcia i oporu. Średnie kroczące można wykorzystać do szybkiego określenia, czy dane zabezpieczenie jest w ruchu w trendzie wzrostowym, czy w wyniku spadku wartości w zależności od kierunku średniej ruchomej. Jak widać na rys. 3, kiedy średnia ruchoma kieruje się w górę, a cena jest powyżej tej wartości, zabezpieczenie wykazuje tendencję wzrostową. I odwrotnie, można wykorzystać zniżkową średnią ruchomą w dół z ceną poniżej, aby zasygnalizować trend spadkowy. Inną metodą określenia pędu jest przyjrzenie się rzędowi pary ruchomych średnich. Gdy krótkoterminowa średnia przekracza średnią długoterminową, trend rośnie. Z drugiej strony, długoterminowa średnia powyżej średniej krótkoterminowej sygnalizuje ruch w dół trendu. Odwracające się średnie tendencje są tworzone na dwa główne sposoby: gdy cena porusza się przez średnią ruchomą i gdy przechodzi przez ruchome średnie crossover'y. Pierwszym wspólnym sygnałem jest, gdy cena przechodzi przez ważną średnią ruchomą. Na przykład, gdy cena papieru wartościowego, który był w trendzie wzrostowym, spadnie poniżej 50-okresowej średniej ruchomej, jak na Rysunku 4, jest to znak, że trend wzrostowy może być odwrotny. Innym sygnałem odwrócenia trendu jest sytuacja, gdy jedna średnia ruchoma przechodzi przez drugą. Na przykład, jak widać na rys. 5, jeśli 15-dniowa średnia krocząca przekracza średnią kroczącą z 50 dni, jest to pozytywny sygnał, że cena zacznie wzrastać. Jeżeli okresy użyte w obliczeniach są stosunkowo krótkie, na przykład 15 i 35, może to sygnalizować krótkoterminowe odwrócenie tendencji. Z drugiej strony, kiedy krzyżują się dwie średnie z relatywnie długimi ramami czasowymi (na przykład 50 i 200), jest to wykorzystywane do sugerowania długoterminowej zmiany trendu. Innym ważnym sposobem wykorzystania średnich kroczących jest identyfikacja poziomów wsparcia i oporu. Nierzadko zdarza się, że spadający zapasy zatrzymują jego spadek i odwrócenie kierunku, gdy osiągnie wsparcie średniej ruchomej. Ruch przez dużą średnią ruchomą jest często wykorzystywany przez techników jako sygnał, że trend się odwraca. Na przykład, jeśli cena przekroczy 200-dniową średnią ruchomą w kierunku do dołu, jest to sygnał, że trend wzrostowy jest odwracany. Średnie kroczące są potężnym narzędziem do analizy trendu w bezpieczeństwie. Zapewniają użyteczne wsparcie i punkty oporu i są bardzo łatwe w użyciu. Najczęstsze ramy czasowe używane podczas tworzenia średnich kroczących to 200-dniowy, 100-dniowy, 50-dniowy, 20-dniowy i 10-dniowy. Uważa się, że średnia z 200 dni jest dobrą miarą roku handlowego, średnia z 100 dni przez pół roku, średnia z 50 dni w ciągu kwartału, średnia z 20 dni w miesiącu i 10 - dzień średnio dwa tygodnie. Średnie ruchome pomagają handlowcom technicznym w wygładzaniu części hałasu, jaki występuje w codziennych ruchach cen, dając przedsiębiorcom wyraźniejszy obraz trendu cenowego. Do tej pory koncentrowaliśmy się na ruchu cen, poprzez wykresy i średnie. W następnej sekcji przyjrzyj się innym technikom potwierdzającym ruch i wzorce cenowe. Analiza techniczna: Wskaźniki i oscylatoryProsta średnia ruchoma - SMA ZMNIEJSZAJĄCA Prosta średnia ruchoma - SMA Prosta średnia ruchoma jest konfigurowalna, ponieważ można ją obliczyć dla innej liczby okresów, po prostu dodając cenę zamknięcia dla szeregu okresy, a następnie dzieląc tę sumę przez liczbę okresów, co daje średnią cenę papieru wartościowego w danym okresie. Prosta średnia ruchoma wygładza zmienność i ułatwia przeglądanie trendu cenowego zabezpieczenia. Jeśli prosta średnia ruchoma wskazuje, oznacza to, że cena bezpieczeństwa rośnie. Jeśli jest skierowany w dół, oznacza to, że cena zabezpieczenia maleje. Im dłuższy przedział czasowy dla średniej ruchomej, tym łatwiejsza jest prosta średnia krocząca. Krótkoterminowa średnia ruchoma jest bardziej zmienna, ale jej odczyt jest bliższy źródłowym danym. Znaczenie analityczne Średnie kroczące są ważnym narzędziem analitycznym służącym do identyfikacji bieżących trendów cenowych i możliwości zmiany ustalonego trendu. Najprostszą formą zastosowania prostej średniej ruchomej w analizie jest użycie jej do szybkiego zidentyfikowania, czy zabezpieczenie ma tendencję wzrostową czy zniżkową. Innym popularnym, choć nieco bardziej złożonym narzędziem analitycznym, jest porównanie pary prostych średnich kroczących z każdą obejmującą różne ramy czasowe. Jeżeli krótkoterminowa prosta średnia krocząca jest powyżej średniej długoterminowej, spodziewany jest trend wzrostowy. Z drugiej strony, długoterminowa średnia powyżej średniej krótkoterminowej sygnalizuje ruch w dół trendu. Popularne wzorce handlowe Dwa popularne wzorce handlu, które wykorzystują proste średnie ruchome, to krzyż śmierci i złoty krzyż. Krzyż śmierci występuje, gdy 50-dniowa średnia krocząca przekracza średnią ruchomą wynoszącą 200 dni. Uważa się to za niedźwiedzi sygnał, że dalsze straty są w magazynie. Złoty krzyż pojawia się, gdy krótkoterminowa średnia krocząca przekracza długoterminową średnią ruchomą. Wzmocnione przez wysokie wolumeny transakcji, może to sygnalizować dalsze zyski są w sklepie. Jak używać średniej ruchomej zwrotnicy do transakcji Enter Już wiesz, jak określić trend, kreśląc na niektórych średnich ruchomych na wykresach. Powinieneś także wiedzieć, że średnie ruchome mogą pomóc ci określić, kiedy trend się kończy i odwróci. Wszystko, co musisz zrobić, to umieścić na wykresie kilka średnich ruchomych i poczekać na zwrot. Jeśli średnie ruchome krzyżują się, może to oznaczać, że trend wkrótce się zmieni, dając w ten sposób szansę na lepsze wejście. Dzięki lepszemu wejściu, masz szansę na włożenie mo8217 pipsów Jeśli Allen Iverson zarabiał na życie poprzez ruch killer crossover, to dlaczego nie możesz pozwolić ci spojrzeć na ten dzienny wykres USDJPY, aby pomóc wyjaśnić średnią ruchomą transakcję crossover. Od kwietnia do lipca para była w dobrym trendzie wzrostowym. Wyprzedano około 124,00, po czym powoli ruszyliśmy w dół. W połowie lipca widzimy, że 10 SMA przekroczyło 20 SMA. I co się potem wydarzy? Miły downtrend Jeśli miałbyś zwarcie na przecięciu ruchomych średnich, zrobiłbyś sobie prawie tysiąc pipsów Oczywiście, nie każdy handel będzie zwycięzcą tysiąca pipsów, zwycięzcą stu pipsów, a nawet Zwycięzca 10-pip. Może to być przegrana, co oznacza, że musisz zastanowić się nad tym, gdzie umieścić stop loss lub kiedy czerpać zyski. Po prostu nie możesz wskoczyć bez planu. Co robią niektórzy handlowcy, to że zamykają swoją pozycję po dokonaniu nowego crossovera lub gdy cena przesunęła się o pozycję z góry określoną ilość pestek. Tak właśnie robi Huck w swoim systemie HLHB. Ona wychodzi, gdy nowy crossover został wykonany, ale na wszelki wypadek ma również stop loss na 150 pipsów. Powodem tego jest po prostu nie wiedzieć, kiedy następna zwrotnica będzie. Możesz poczuć się krzywdzącym, jeśli poczekasz zbyt długo Jedną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę w systemie crossover, jest to, że podczas gdy pracują pięknie w niestabilnym i modnym środowisku, nie działają tak dobrze, gdy cena sięga. Dostaniesz hit z tonami sygnałów zwrotnicy i możesz znaleźć się zatrzymany wiele razy, zanim ponownie złapać trend. Zapisz swoje postępy, logując się i oznaczając ukończoną lekcję
Comments
Post a Comment